Il backtesting è una tecnica in cui utilizzi i dati storici per applicare le tue strategie sul passato e vedere come sarebbero andate le cose.

Provare strategie di investimento o di trading sul mercato aperto può diventare costoso nel mondo altamente volatile delle criptovalute. Fortunatamente, ci sono molti modi per esercitarsi prima di rischiare soldi veri. Il backtesting è uno di questi.

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Quando vogliamo allenarci nel trading o testare una nuova strategia, un approccio intelligente può essere quello di provare con piccole somme nel mercato aperto e, monitorando quanto accade man mano, trarre delle informazioni. Successivamente si può provare con capitali più importanti, avendo già fatto dei test in piccolo.

Questo approccio, seppur corretto, può però richiedere molto tempo, specialmente se la strategia che dobbiamo testare si sviluppa nel corso di giorni, settimane o addirittura mesi.

Un altra metodologia per allenarsi o fare test di nuove strategie, senza dover necessariamente attendere che i mercai si sviluppino nel tempo per avere un esito, è il cosiddetto backtesting. Vediamo di cosa si tratta e come implementarlo nella nostra strategia.

Che cosa è il Backtesting

Il backtesting è una tecnica in cui utilizzi i dati storici per applicare le tue strategie per vedere come si sarebbero comportate.

Il backtesting non è certo una novità, né è limitato alle criptovalute. È stato utilizzato nel trading di azioni per decenni e persino Wall Street utilizza sofisticati algoritmi per eseguire programmi di backtesting prima di approvare una strategia da utilizzare con somme di denaro significative.

Quali sono i vantaggi del backtesting

Le community di trading sostengono fortemente questo strumento. Ciò è dimostrato dall’abbondanza di strumenti di backtesting a pagamento e gratuiti sul mercato, nonché dal numero di trader e investitori che li utilizzano. Parliamo di alcuni vantaggi del backtesting.

Dimostrare che il tuo piano è efficace

Ogni trader ha un punto di vista unico sul mercato e utilizza una strategia diversa. In particolare i nuovi trader credono di aver sbloccato strategie con un potenziale rivoluzionario. Anche se è una possibilità, non è certo molto probabile. Inoltre, il trading di criptovalute basato sull’intuizione e su strategie non testate espone ad enormi rischi i tuoi sudati risparmi che vai a rischiare in attività speculative come queste.

A tal proposito, per determinare se le tue strategie sono efficaci o meno, puoi testarle rispetto ai dati storici. Una volta raccolti un buon numero di dati sulle strategie testate sui dati storici, non sarà difficile applicarle nel trading live

Migliorare il proprio approccio

Come trader, è normale andare a modificare e ottimizzare frequentemente le proprie tattiche man mano che si acquisisce esperienza. L’ideale per un sano miglioramento è naturalmente mantenere ciò che funziona e sbarazzarsi di ciò che non dà risultati ottimali. Questo tipo di ottimizzazione ha lo svantaggio però di costare denaro reale e dover attendere molto tempo che le nostre operazioni vadano a scadenza.

Il percorso più conveniente per l’ottimizzazione è attraverso il backtesting. Ogni nuova versione della tua strategia può essere sottoposta a software di backtesting per aiutarti a perfezionare i tuoi movimenti di mercato. Alla fine raggiungerai una tattica raffinata che ha una base abbastanza solida per un test nel mondo reale.

Generare nuove idee operative

Il backtesting ti consente di testare alcune strategie che altrimenti magari non avresti neanche tentato, poiché non sono coinvolti soldi veri. I trader possono quindi fare prove senza rischiare nulle e, talvolta, cogliere intuizioni date dalla serenità con la quale i possono fare prove e tentativi senza dover investire denaro.

Acquisire sicurezza

Il fatto che la fiducia e la scioltezza quando si opera possa portare a migliori scambi e investimenti non è certo un mistero. Il backtesting è il modo ideale per aumentare la propria fiducia e sicurezza in ciò che si sta facendo.

Come in tutte le cose, puoi essere certo dell’efficacia delle tue strategie dopo averle testate ripetutamente.

Come iniziare a fare backtesting

Dopo aver appreso il backtesting, puoi iniziare mettendo le tue strategie di trading attraverso strumenti di backtesting come 3Commas, Mudrex, Cryptohopper, Coinrule o Shrimpy.

Molti exchange di criptovalute inoltre permettono, sia internamente, sia tramit collegamenti API, di fare dei back test sui mercati presenti. Eccone alcuni:

Un simulatore di trading/investimento sarà disponibile sulla maggior parte di queste piattaforme. Ciò ti consente di testare le tue strategie backtested utilizzando fondi fittizi sul mercato live.

Tieni presente che non tutte le strategie di successo sottoposte a test retrospettivi avranno necessariamente successo nel mondo reale. Il backtesting aumenta semplicemente le tue possibilità e consente l’ottimizzazione della strategia. Per poter operare sui mercati nel modo migliore, l’unica cosa che può aiutarti è sempre e comunque lo studio e tanta, tanta pratica.